Сравнение MLPQ.L с RAYS.L
MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPQ.L returned 15.76%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
MLPQ.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 7.75%
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 18.94% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 3.37% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
Correlation
The correlation between MLPQ.L and RAYS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between MLPQ.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
RAYS.L
Сравнение MLPQ.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 9.02 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 21.84 | -17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.27 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.11 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и RAYS.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, примерно равная максимальной просадке RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPQ.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -73.42% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -11.90% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -64.74% | +45.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -32.84% | +29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.03% | -41.69% | +21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.93% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и RAYS.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 6.19%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 12.48% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 21.95% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 32.89% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 36.87% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 36.87% | -9.08% |
Сравнение комиссий MLPQ.L и RAYS.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и RAYS.L
Ни MLPQ.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MLPQ.L and RAYS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPQ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPQ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.50% for MLPQ.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор