PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPQ.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.


MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
15.83%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.81%
1 год
107.94%
3 года*
-3.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и RAYS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
18.94%-4.55%24.63%12.94%47.46%3.37%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%

Correlation

The correlation between MLPQ.L and RAYS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between MLPQ.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MLPQ.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина

RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPQ.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

9.02

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

21.84

-17.53

MLPQ.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RAYS.L равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPQ.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.27

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.11

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и RAYS.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, примерно равная максимальной просадке RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и RAYS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLPQ.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-73.42%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-11.90%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-64.74%

+45.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-32.84%

+29.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-41.69%

+21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.93%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и RAYS.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 6.19%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLPQ.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

12.48%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

21.95%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

32.89%

-16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

36.87%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.79%

36.87%

-9.08%

Сравнение комиссий MLPQ.L и RAYS.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и RAYS.L

Ни MLPQ.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MLPQ.L and RAYS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPQ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPQ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.50% for MLPQ.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор