PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPQ.L с PMLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPQ.L returned 18.54%/yr vs 19.66%/yr for PMLP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%12.94%47.46%38.65%8.93%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%34.88%8.45%

Correlation

The correlation between MLPQ.L and PMLP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.79

The correlation between MLPQ.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPQ.L и PMLP.L

Секторы
MLPQ.L
PMLP.L

Энергетика

96.7%
100.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPQ.L
96.7%
PMLP.L
100.0%

Коммунальные услуги

MLPQ.L
3.2%
PMLP.L

-

Промышленность

MLPQ.L
0.2%
PMLP.L

-

Сырьевые материалы

MLPQ.L

-

PMLP.L

-

Коммуникационные услуги

MLPQ.L

-

PMLP.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPQ.L

-

PMLP.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPQ.L

-

PMLP.L

-

Финансовые услуги

MLPQ.L

-

PMLP.L

-

Здравоохранение

MLPQ.L

-

PMLP.L

-

Недвижимость

MLPQ.L

-

PMLP.L

-

Технологии

MLPQ.L

-

PMLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.L
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM

Доходность на риск

MLPQ.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.48

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.01

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.58

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

7.47

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.27

-1.08

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и PMLP.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и PMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPQ.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-20.50%

-55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-10.82%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-20.50%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-20.50%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.14%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-5.88%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.75%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и PMLP.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 6.19%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPQ.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.43%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

15.51%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.86%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

19.86%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.79%

21.34%

+6.45%

Сравнение комиссий MLPQ.L и PMLP.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и PMLP.L

MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

MLPQ.L and PMLP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPQ.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for MLPQ.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор