PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPQ.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

MLPQ.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		15.58%-4.55%24.63%11.03%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		1.24%5.73%22.20%7.05%
Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 1.24%.

MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

FWRG.L

1 день
1.90%
1 месяц
-2.54%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.07%
1 год
15.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с AMLPMLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с TRIN
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий MLPQ.L и FWRG.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MLPQ.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.97

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.37

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.42

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.98

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.97

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.87

-0.68

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и FWRG.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и FWRG.L

Ни MLPQ.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и FWRG.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPQ.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-18.88%

-56.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-10.04%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.18%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-2.37%

-17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

1.87%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и FWRG.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPQ.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.34%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.11%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.96%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

14.92%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

14.92%

+13.00%