Сравнение MLPLX с MSIGX
MLPLX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A) and MSIGX (Invesco Main Street Fund) are both mutual funds - MLPLX is a MLPs fund actively managed by Invesco, while MSIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPLX returned 8.91%/yr vs 11.84%/yr for MSIGX. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLPLX charges 17.25%/yr vs 0.82%/yr for MSIGX.
Доходность
Сравнение доходности MLPLX и MSIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPLX показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции MLPLX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.84% соответственно.
MLPLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 8.91%
- Всё время*
- 6.58%
MSIGX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLPLX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 30.97% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | -46.03% | 8.79% | -21.09% | -11.18% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 10.04% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Correlation
The correlation between MLPLX and MSIGX is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.44 |
The correlation between MLPLX and MSIGX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPLX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
MLPLX
MSIGX
Сравнение MLPLX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPLX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.74 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 6.90 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPLX и MSIGX
Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и MSIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPLX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -57.22% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -10.96% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -19.91% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -26.73% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.02% | -35.41% | -49.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | 0.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -8.96% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.63% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPLX и MSIGX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MLPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPLX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.99% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 10.25% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 13.30% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 17.05% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.40% | 17.93% | +17.47% |
Сравнение комиссий MLPLX и MSIGX
MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPLX и MSIGX
Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности MSIGX в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.44% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 6.81% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Часто задаваемые вопросы
MLPLX and MSIGX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPLX has higher volatility (5.40%) compared to MSIGX (3.99%). In terms of maximum drawdown, MLPLX dropped -88.76% vs MSIGX's -57.22%.
MLPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPLX и MSIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор