Сравнение MLPIX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPIX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.55% | 5.48% | 9.65% | 13.32% | -8.61% | 28.23% | 1.85% | 24.02% | -13.08% | 10.45% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.12% соответственно.
MLPIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.17%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPIX и UMCVX
MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
MLPIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
MLPIX
UMCVX
Сравнение MLPIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.55 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.09 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.32 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 9.88 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.55 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MLPIX и UMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPIX и UMCVX
Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 10.95% | 0.56% | 0.00% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок MLPIX и UMCVX
Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -59.30% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -15.59% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -25.10% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -45.77% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -7.09% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -10.11% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.67% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPIX и UMCVX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) составляет 5.30%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.58% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 14.67% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 23.60% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 27.16% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 25.10% | -3.70% |