PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPIX с ULPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).

MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		-1.69%5.48%9.65%13.32%-8.61%28.23%1.85%24.02%-13.08%10.45%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		-15.24%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Доходность по периодам

С начала года, MLPIX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 19.00% соответственно.

MLPIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.14%
1 год
8.51%
3 года*
8.08%
5 лет*
5.09%
10 лет*
7.93%

ULPIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-15.36%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-12.37%
1 год
18.93%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.19%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Value Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с MLPIX:
MLPIX с VOOMLPIX с OAKLXMLPIX с MLPAMLPIX с PMPIXMLPIX с ENPIXMLPIX с FIMVXMLPIX с SMPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с DXSLXULPIX с SSOULPIX с SPYULPIX с UOPIXULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с UPRO

Сравнение комиссий MLPIX и ULPIX

MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund

Доходность на риск

MLPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPIX
Ранг доходности на риск MLPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPIXULPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.56

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.02

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.66

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

2.89

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPIX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULPIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между MLPIX и ULPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPIX и ULPIX

Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ULPIX в 10.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		0.48%0.47%0.00%0.00%0.00%0.89%0.22%0.40%3.92%10.95%0.56%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		10.75%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPIX и ULPIX

Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и ULPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-89.68%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-23.37%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-46.92%

+23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-59.41%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-18.30%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-34.03%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.35%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) составляет 4.64%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что MLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

8.48%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

18.17%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

36.41%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

33.84%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

35.37%

-13.99%