Сравнение MLPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | -1.69% | 5.48% | 9.65% | 13.32% | -8.61% | 28.23% | 1.85% | 24.02% | -13.08% | 10.45% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPIX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 22.57% соответственно.
MLPIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.93%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPIX и TEPIX
MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
MLPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
MLPIX
TEPIX
Сравнение MLPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.28 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 3.21 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MLPIX и TEPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPIX и TEPIX
Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.48% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 10.95% | 0.56% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPIX и TEPIX
Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -89.14% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -24.64% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -84.97% | +61.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -84.97% | +39.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -75.81% | +65.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -49.68% | +40.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 7.84% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) составляет 4.64%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что MLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 10.12% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 24.02% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 40.33% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 145.04% | -125.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 105.40% | -84.02% |