PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPIX с FASOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPIX с FASOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPIX (ProFunds Mid Cap Value Fund) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MLPIX returned 8.65%/yr vs 11.04%/yr for FASOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MLPIX charges 1.78%/yr vs 0.88%/yr for FASOX.

Доходность

Сравнение доходности MLPIX и FASOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPIX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FASOX с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции MLPIX уступали акциям FASOX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.04% соответственно.

MLPIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.62%
1 год
19.28%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.65%

FASOX

1 день
0.34%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.63%
1 год
40.30%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPIX и FASOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		8.56%5.48%9.65%13.32%-8.61%28.23%1.85%24.02%-13.08%10.45%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		21.02%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%

Correlation

The correlation between MLPIX and FASOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.94

The correlation between MLPIX and FASOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с MLPIX:
MLPIX с VOOMLPIX с OAKLXMLPIX с VVOIXMLPIX с MLPAMLPIX с SMPIXMLPIX с PMPIXMLPIX с FIMVX
Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с ARFFXFASOX с FSLSXFASOX с FIMVXFASOX с SMVTXFASOX с NMAVXFASOX с ACLAX

Доходность на риск

MLPIX vs. FASOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPIX
Ранг доходности на риск MLPIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPIX c FASOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPIXFASOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.53

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.57

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.39

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

16.23

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPIX vs. FASOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FASOX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPIX и FASOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPIXFASOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.53

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MLPIX и FASOX

Максимальная просадка MLPIX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPIX и FASOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPIXFASOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-69.86%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.79%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-34.34%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-34.34%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-47.97%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-9.71%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.64%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPIX и FASOX

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPIXFASOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.92%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.00%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

20.66%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

22.00%

-0.60%

Сравнение комиссий MLPIX и FASOX

MLPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FASOX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPIX и FASOX

Дивидендная доходность MLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FASOX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		7.46%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.89%0.22%0.40%3.92%10.95%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MLPIX and FASOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASOX has higher volatility (4.26%) compared to MLPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, MLPIX dropped -60.11% vs FASOX's -69.86%.

FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPIX и FASOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор