Сравнение MLPI с VCRM
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. MLPI is actively managed, while VCRM is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.12%/yr for VCRM.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и VCRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у VCRM с доходностью 2.26%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.26% | 0.30% |
Correlation
The correlation between MLPI and VCRM is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. VCRM — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCRM
Сравнение MLPI c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и VCRM
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и VCRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -4.12% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.10% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и VCRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 3.01% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 3.84% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 3.84% | +9.21% |
Сравнение комиссий MLPI и VCRM
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и VCRM
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VCRM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and VCRM have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 3.63% for VCRM.
MLPI is categorized as MLPs, while VCRM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: NEOS and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.12% for VCRM.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и VCRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор