PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPI с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLPI и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.


MLPI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CHPY

1 день
-6.97%
1 месяц
10.89%
С начала года
82.68%
6 месяцев
81.99%
1 год
134.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPI и CHPY


Correlation

The correlation between MLPI and CHPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Доходность на риск

MLPI vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPI c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MLPICHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.19

MLPI vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPI и CHPY

Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и CHPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLPICHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.38%

-12.19%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-6.97%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.14%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPI и CHPY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLPICHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

32.57%

-19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

36.37%

-23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

36.37%

-23.32%

Сравнение комиссий MLPI и CHPY

MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPI и CHPY

Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности CHPY в 29.64%


Часто задаваемые вопросы


MLPI and CHPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.

CHPY has the higher dividend yield at 29.64%, compared with 7.19% for MLPI.

MLPI is categorized as MLPs, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.99% for CHPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPI и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор