PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPDX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPDX с MSIGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPDX (Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A) and MSIGX (Invesco Main Street Fund) are both mutual funds - MLPDX is a MLPs fund actively managed by Invesco, while MSIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPDX returned 9.71%/yr vs 12.06%/yr for MSIGX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MLPDX charges 9.02%/yr vs 0.82%/yr for MSIGX.

Доходность

Сравнение доходности MLPDX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPDX показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции MLPDX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.06% соответственно.

MLPDX

1 день
0.30%
1 месяц
-6.16%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.30%
1 год
20.44%
3 года*
21.51%
5 лет*
17.94%
10 лет*
9.71%

MSIGX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.42%
1 год
17.85%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPDX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		16.69%7.69%24.00%20.32%25.11%44.69%-25.75%18.07%-13.12%-8.61%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		5.31%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Correlation

The correlation between MLPDX and MSIGX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.45

Over the past year, the correlation between MLPDX and MSIGX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPFXMLPDX с HMSFXMLPDX с MLPAXMLPDX с MLPLXMLPDX с TYGMLPDX с EMOMLPDX с NML
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с MURNXMSIGX с SEEGXMSIGX с VTI

Доходность на риск

MLPDX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPDX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDXMSIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.64

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.93

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

7.78

+0.94

MLPDX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPDX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPDX и MSIGX

Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и MSIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-57.22%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-10.96%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-19.91%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-26.73%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.90%

-35.41%

-37.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.29%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-8.98%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPDX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.63%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.06%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

12.89%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.00%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

17.94%

+7.82%

Сравнение комиссий MLPDX и MSIGX

MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPDX и MSIGX

Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности MSIGX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.86%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		7.12%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Часто задаваемые вопросы

MLPDX and MSIGX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSIGX has higher volatility (4.63%) compared to MLPDX (4.15%). In terms of maximum drawdown, MLPDX dropped -77.09% vs MSIGX's -57.22%.

MLPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPDX и MSIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор