Сравнение MLPD с JHMB
MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. MLPD is passively managed, while JHMB is actively managed. Over the past year, MLPD returned 14.11% vs 6.04% for JHMB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности MLPD и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.64%.
MLPD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 6.80% | 11.77% | 9.42% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.64% | 7.89% | 4.00% |
Correlation
The correlation between MLPD and JHMB is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD vs. JHMB — Ранг доходности на риск
MLPD
JHMB
Сравнение MLPD c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPD | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.01 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 5.34 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPD и JHMB
Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -14.53% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -3.01% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.57% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.74% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.13% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD и JHMB
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.19% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 2.92% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 3.80% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 5.77% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 5.77% | +5.45% |
Сравнение комиссий MLPD и JHMB
MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD и JHMB
Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности JHMB в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.76% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.37% | 13.45% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD and JHMB have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPD has higher volatility (2.15%) compared to JHMB (1.19%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs JHMB's -14.53%.
On 1-year performance, MLPD leads with 14.11% vs 6.04% for JHMB. On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 14.11% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.
MLPD has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 4.76% for JHMB.
MLPD is categorized as Derivative Income, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Global X and John Hancock. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.39% for JHMB.
MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPD и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор