PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с GDIG.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 86.92% for GDIG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у GDIG.L с доходностью 17.71%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIG.L

1 день
-2.61%
1 месяц
4.00%
С начала года
17.71%
6 месяцев
26.04%
1 год
86.92%
3 года*
30.04%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и GDIG.L

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		17.71%90.59%-12.02%

Correlation

The correlation between MLPD and GDIG.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов MLPD и GDIG.L

Секторы
MLPD
GDIG.L

Энергетика

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

93.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MLPD
100.0%
GDIG.L
4.3%

Сырьевые материалы

MLPD

-

GDIG.L
93.9%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

GDIG.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

GDIG.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

GDIG.L

-

Финансовые услуги

MLPD

-

GDIG.L

-

Здравоохранение

MLPD

-

GDIG.L

-

Промышленность

MLPD

-

GDIG.L
1.0%

Недвижимость

MLPD

-

GDIG.L

-

Технологии

MLPD

-

GDIG.L
0.8%

Коммунальные услуги

MLPD

-

GDIG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с VYMI
Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L

Доходность на риск

MLPD vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDGDIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.49

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.95

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.59

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

11.72

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIG.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.54

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MLPD и GDIG.L

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки GDIG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и GDIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-40.03%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-24.08%

+19.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-11.12%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-12.71%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

7.39%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и GDIG.L

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.91%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

12.50%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

29.02%

-23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

34.78%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

31.31%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

29.93%

-18.53%

Сравнение комиссий MLPD и GDIG.L

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDIG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и GDIG.L

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, тогда как GDIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and GDIG.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDIG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDIG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD is categorized as Derivative Income, while GDIG.L is Materials. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.50% for GDIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и GDIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор