Сравнение MLPD с ARMW
MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while ARMW is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности MLPD и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
MLPD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 5.20% | 5.03% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between MLPD and ARMW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение распределения секторов MLPD и ARMW
Секторы
MLPD
ARMW
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
MLPD
ARMW
-
Сырьевые материалы
MLPD
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
MLPD
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
MLPD
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
MLPD
-
ARMW
-
Финансовые услуги
MLPD
-
ARMW
-
Здравоохранение
MLPD
-
ARMW
-
Промышленность
MLPD
-
ARMW
-
Недвижимость
MLPD
-
ARMW
-
Технологии
MLPD
-
ARMW
Коммунальные услуги
MLPD
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MLPD
ARMW
Сравнение MLPD c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 4.96 | -3.81 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD и ARMW
Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -48.47% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -26.55% | +25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 88.46% | -81.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 88.46% | -77.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 88.46% | -77.06% |
Сравнение комиссий MLPD и ARMW
MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD и ARMW
Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.44% | 13.45% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD and ARMW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 13.44% for MLPD.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для MLPD и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор