PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 6.93%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.93% против 21.84% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MLPD.L and QQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.17

The correlation between MLPD.L and QQQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и QQQ

Секторы
MLPD.L
QQQ

Энергетика

96.7%
0.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
QQQ
1.4%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

MLPD.L

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

MLPD.L

-

QQQ
0.1%

Технологии

MLPD.L

-

QQQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

MLPD.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.57

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.37

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.42

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

13.14

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.57

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.98

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.41

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и QQQ

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-82.97%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-11.96%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-22.77%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-35.12%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-35.12%

-40.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.74%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-32.78%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.11%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и QQQ

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.51%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.10%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

15.94%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.37%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

22.29%

+6.06%

Сравнение комиссий MLPD.L и QQQ

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и QQQ

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and QQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while QQQ is Nasdaq-100. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор