PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с GLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с GLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) are both funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while GLEIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, MLPA returned 15.58%/yr vs 23.61%/yr for GLEIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MLPA charges 0.46%/yr vs 1.23%/yr for GLEIX.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и GLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у GLEIX с доходностью 23.46%.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

GLEIX

1 день
1.58%
1 месяц
-1.53%
С начала года
23.46%
6 месяцев
23.38%
1 год
24.95%
3 года*
32.59%
5 лет*
23.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и GLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%3.78%
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%

Correlation

The correlation between MLPA and GLEIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between MLPA and GLEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с GSPKXGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с GSSRXGLEIX с DHIVXGLEIX с GCGIXGLEIX с VENAX

Доходность на риск

MLPA vs. GLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c GLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAGLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.82

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.49

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.65

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

9.31

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. GLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLEIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и GLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAGLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.60

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MLPA и GLEIX

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки GLEIX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и GLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAGLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-59.27%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.29%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-17.07%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-21.89%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.80%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-8.54%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и GLEIX

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 4.50%, в то время как у Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAGLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.09%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

11.34%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

14.65%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

20.66%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

25.47%

+2.00%

Сравнение комиссий MLPA и GLEIX

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GLEIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и GLEIX

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности GLEIX в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.10%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and GLEIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLEIX has higher volatility (6.09%) compared to MLPA (4.50%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs GLEIX's -59.27%.

GLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и GLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор