PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с GLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPA с GLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX).

MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPA и GLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPA и GLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		12.65%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%3.78%
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.69%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у GLEIX с доходностью 23.69%.

MLPA

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
7.44%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.47%
10 лет*
8.07%

GLEIX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.12%
1 год
23.00%
3 года*
33.51%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с RDOG
Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIXGLEIX с FSENXGLEIX с GCIIXGLEIX с DHIVX

Сравнение комиссий MLPA и GLEIX

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GLEIX в 1.23%.

GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
MLPA
Global X MLP ETF

Доходность на риск

MLPA vs. GLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c GLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAGLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.27

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.63

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.43

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

4.37

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. GLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GLEIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и GLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAGLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.27

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.62

-0.46

Корреляция

Корреляция между MLPA и GLEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и GLEIX

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности GLEIX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.20%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.08%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и GLEIX

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки GLEIX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и GLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPAGLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-59.27%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-15.26%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-21.89%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.86%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-8.65%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.99%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и GLEIX

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPAGLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.71%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.86%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

18.42%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.53%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

25.59%

+2.05%