PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLOZX с SRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLOZX с SRV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLOZX returned 10.37%/yr vs 12.16%/yr for SRV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLOZX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for SRV.

Доходность

Сравнение доходности MLOZX и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLOZX показывает доходность 32.43%, а SRV немного ниже – 31.90%. За последние 10 лет акции MLOZX уступали акциям SRV по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.16% соответственно.

MLOZX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
32.43%
6 месяцев
32.43%
1 год
50.54%
3 года*
23.88%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.37%

SRV

1 день
0.41%
1 месяц
-0.59%
С начала года
31.90%
6 месяцев
35.27%
1 год
41.53%
3 года*
29.19%
5 лет*
25.87%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLOZX и SRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		32.43%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		31.90%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%

Correlation

The correlation between MLOZX and SRV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MLOZX and SRV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с STLGMLOZX с FDFIXMLOZX с CSDIXMLOZX с FNARXMLOZX с VPUMLOZX с CSRIXMLOZX с VOO
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN

Доходность на риск

MLOZX vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLOZX c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLOZXSRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.16

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.76

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.56

3.18

+7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.43

9.03

+21.40

MLOZX vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLOZX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа SRV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLOZX и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLOZX и SRV

Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и SRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLOZXSRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-92.97%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-13.13%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-26.26%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-26.26%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

-81.70%

+16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-7.98%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-48.65%

+28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.61%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MLOZX и SRV

Текущая волатильность для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) составляет 4.22%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLOZXSRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.42%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

15.76%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

19.52%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

26.44%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

38.30%

-14.21%

Сравнение комиссий MLOZX и SRV

MLOZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SRV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLOZX и SRV

Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SRV в 15.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.84%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.66%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

MLOZX and SRV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.42%) compared to MLOZX (4.22%). In terms of maximum drawdown, MLOZX dropped -72.01% vs SRV's -92.97%.

MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLOZX и SRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор