Сравнение MLOZX с MLXIX
MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLOZX returned 10.37%/yr vs 10.80%/yr for MLXIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MLOZX charges 0.90%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.
Доходность
Сравнение доходности MLOZX и MLXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLOZX показывает доходность 32.43%, а MLXIX немного выше – 33.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLOZX имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции MLXIX немного впереди с 10.80%.
MLOZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 24.95%
- С начала года
- 32.43%
- 1 год
- 47.62%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 10.37%
MLXIX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 30.61%
- С начала года
- 33.51%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам MLOZX и MLXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 32.43% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 33.51% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
Correlation
The correlation between MLOZX and MLXIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between MLOZX and MLXIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLOZX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск
MLOZX
MLXIX
Сравнение MLOZX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLOZX | MLXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.16 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | 1.23 | +9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.43 | 2.33 | +28.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLOZX и MLXIX
Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и MLXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLOZX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -76.78% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -15.44% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -22.14% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -22.14% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -72.63% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -4.30% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -23.03% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 8.12% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLOZX и MLXIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) составляет 4.22%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLOZX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 7.50% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 17.03% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 20.52% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.54% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 28.08% | -3.99% |
Сравнение комиссий MLOZX и MLXIX
MLOZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLOZX и MLXIX
Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MLXIX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.45% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.72% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
MLOZX and MLXIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLXIX has higher volatility (7.50%) compared to MLOZX (4.22%). In terms of maximum drawdown, MLOZX dropped -72.01% vs MLXIX's -76.78%.
MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLOZX и MLXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор