Сравнение MLNOV.PA с LDOS
MLNOV.PA (Novatech Industries) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MLNOV.PA in Electronic Components, LDOS in Information Technology Services. Over the past 3 years, MLNOV.PA returned 35.24%/yr vs 13.72%/yr for LDOS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLNOV.PA и LDOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLNOV.PA торгуется в EUR, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLNOV.PA показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -29.50%.
MLNOV.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 67.86%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDOS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -32.38%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам MLNOV.PA и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLNOV.PA Novatech Industries | -5.05% | 88.57% | 28.83% | 63.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -29.50% | 11.49% | 43.40% | 1.37% |
Correlation
The correlation between MLNOV.PA and LDOS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLNOV.PA vs. LDOS — Ранг доходности на риск
MLNOV.PA
LDOS
Сравнение MLNOV.PA c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novatech Industries (MLNOV.PA) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLNOV.PA | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.37 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.94 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLNOV.PA | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.47 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.27 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MLNOV.PA и LDOS
Максимальная просадка MLNOV.PA за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки LDOS в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNOV.PA и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLNOV.PA | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -53.71% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.83% | -38.79% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -43.26% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -42.12% | +37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -19.36% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 15.13% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLNOV.PA и LDOS
Novatech Industries (MLNOV.PA) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что MLNOV.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLNOV.PA | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 7.59% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.36% | 25.93% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.60% | 30.04% | +53.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.42% | 27.58% | +109.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.42% | 28.34% | +109.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLNOV.PA и LDOS
MLNOV.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
MLNOV.PA Novatech Industries | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLNOV.PA и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novatech Industries и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLNOV.PA and LDOS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLNOV.PA и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор