PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLNOV.PA с AGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLNOV.PA с AGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLNOV.PA (Novatech Industries) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. MLNOV.PA operates in Electronic Components (Technology), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, MLNOV.PA returned 35.24%/yr vs 6.64%/yr for AGRO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MLNOV.PA и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novatech Industries (MLNOV.PA) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLNOV.PA торгуется в EUR, в то время как AGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLNOV.PA показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 48.13%.

MLNOV.PA

1 день
0.00%
1 месяц
5.62%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.05%
1 год
67.86%
3 года*
35.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGRO

1 день
-4.94%
1 месяц
-15.73%
С начала года
48.13%
6 месяцев
41.28%
1 год
28.97%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.18%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLNOV.PA и AGRO

2026 (YTD)202520242023
MLNOV.PA
Novatech Industries		-5.05%88.57%28.83%63.00%
AGRO
Adecoagro S.A.		48.13%-22.77%-6.61%34.44%

Correlation

The correlation between MLNOV.PA and AGRO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novatech Industries

Adecoagro S.A.

Часто сравнивают с MLNOV.PA:
MLNOV.PA с 0700.HKMLNOV.PA с NBIXMLNOV.PA с CNCMLNOV.PA с IBE.MCMLNOV.PA с LDOSMLNOV.PA с NOCMLNOV.PA с EQT
Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с ADMAGRO с BGAGRO с DEAGRO с SPY

Доходность на риск

MLNOV.PA vs. AGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLNOV.PA
Ранг доходности на риск MLNOV.PA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLNOV.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLNOV.PA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLNOV.PA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLNOV.PA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLNOV.PA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLNOV.PA c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novatech Industries (MLNOV.PA) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNOV.PAAGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.62

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.23

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.16

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

2.27

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLNOV.PA vs. AGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLNOV.PA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLNOV.PA и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNOV.PAAGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.05

+0.75

Просадки

Сравнение просадок MLNOV.PA и AGRO

Максимальная просадка MLNOV.PA за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNOV.PA и AGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLNOV.PAAGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-73.34%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.83%

-25.00%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-42.94%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-24.84%

+19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-30.61%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

12.80%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MLNOV.PA и AGRO

Текущая волатильность для Novatech Industries (MLNOV.PA) составляет 11.17%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что MLNOV.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLNOV.PAAGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

13.50%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.36%

40.83%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.60%

46.71%

+36.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.42%

41.95%

+95.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.42%

39.99%

+97.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLNOV.PA и AGRO

MLNOV.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM2025202420232022
AGRO
Adecoagro S.A.		2.59%4.41%3.63%2.95%3.83%
MLNOV.PA
Novatech Industries		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLNOV.PA и AGRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novatech Industries и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MLNOV.PA значения в EUR, AGRO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MLNOV.PA and AGRO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLNOV.PA и AGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор