Сравнение MLNIX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MLNIX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLNIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | -12.75% | 17.59% | 32.90% | 18.42% | -22.28% | 17.75% | 23.52% | 33.11% | -14.62% | 21.09% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MLNIX показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%.
MLNIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLNIX и MFWIX
MLNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
MLNIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
MLNIX
MFWIX
Сравнение MLNIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLNIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.29 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.77 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.59 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 6.26 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLNIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.29 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MLNIX и MFWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLNIX и MFWIX
Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | 2.15% | 1.88% | 0.20% | 0.79% | 0.30% | 3.80% | 0.00% | 1.11% | 0.72% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок MLNIX и MFWIX
Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLNIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -33.01% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -6.85% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.85% | -20.22% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -6.50% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.83% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 1.74% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLNIX и MFWIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLNIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.04% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 5.25% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 8.85% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 9.09% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 9.60% | +10.62% |