PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLNIX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLNIX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MLNIX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLNIX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		-9.43%17.59%32.90%18.42%-22.28%17.75%23.52%33.11%-14.62%21.09%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, MLNIX показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%.

MLNIX

1 день
3.81%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-11.35%
1 год
7.79%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MLNIX:
MLNIX с SPYMLNIX с ARTHXMLNIX с CAEIXMLNIX с CSUAXMLNIX с GAOAXMLNIX с GCCHXMLNIX с GLIFX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с MFWIXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий MLNIX и FGIAX

MLNIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio

Доходность на риск

MLNIX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLNIX
Ранг доходности на риск MLNIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLNIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLNIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLNIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLNIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLNIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLNIX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNIXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.79

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.30

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.73

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

12.62

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLNIX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLNIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLNIX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNIXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.79

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между MLNIX и FGIAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLNIX и FGIAX

Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		2.07%1.88%0.20%0.79%0.30%3.80%0.00%1.11%0.72%0.30%0.00%0.00%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок MLNIX и FGIAX

Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLNIXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-49.35%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-8.29%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-21.08%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-3.06%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.22%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.79%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MLNIX и FGIAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLNIXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.15%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

7.07%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

12.28%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

13.08%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.17%

+5.08%