PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLN с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLN с RVNU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLN (VanEck Long Muni ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - MLN tracks the Bloomberg AMT-Free Long Continuous while RVNU tracks the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLN returned 1.37%/yr vs 1.81%/yr for RVNU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MLN charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности MLN и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long Muni ETF (MLN) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLN показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям RVNU по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.81% соответственно.

MLN

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
2.23%
С начала года
2.46%
1 год
9.86%
3 года*
3.07%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
1.37%

RVNU

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
3.32%
С начала года
4.29%
1 год
10.38%
3 года*
3.24%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLN и RVNU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLN
VanEck Long Muni ETF		2.46%1.82%1.54%8.05%-17.20%2.20%6.22%10.72%-0.77%8.19%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		4.29%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%

Correlation

The correlation between MLN and RVNU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.46

The correlation between MLN and RVNU shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long Muni ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с MLN:
MLN с SGOVMLN с LKORMLN с EMNTMLN с VCLTMLN с TLTMLN с BLVMLN с BND
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с FLTMXRVNU с ACTHXRVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с HYMBRVNU с SGOV

Доходность на риск

MLN vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLN
Ранг доходности на риск MLN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLN c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLNRVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.13

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.20

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.23

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

15.21

-0.94

MLN vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVNU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLN и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLN и RVNU

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLNRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-23.51%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.46%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.84%

-10.35%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-23.51%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-23.51%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.26%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.95%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и RVNU

VanEck Long Muni ETF (MLN) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) имеют волатильность 1.02% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLNRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.03%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.52%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.90%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

7.20%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

7.24%

+1.64%

Сравнение комиссий MLN и RVNU

MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и RVNU

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности RVNU в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.80%3.73%3.59%3.19%2.67%2.52%2.69%2.98%3.09%2.91%3.16%3.38%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

MLN and RVNU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.03%) compared to MLN (1.02%). In terms of maximum drawdown, MLN dropped -28.36% vs RVNU's -23.51%.

On 10-year performance, RVNU leads with 1.81% vs 1.37% for MLN. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RVNU has performed better with a 1.81% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for MLN.

MLN has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.53% for RVNU.

MLN tracks Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.15% for RVNU.

MLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLN и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор