Сравнение MLLIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -1.02% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции MLLIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 4.78% против 3.87% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.78%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и FFGZX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
MLLIX
FFGZX
Сравнение MLLIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.12 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.99 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.42 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и FFGZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и FFGZX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.75% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и FFGZX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -14.94% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.33% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -14.94% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -14.94% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.09% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.29% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и FFGZX
MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) имеют волатильность 1.76% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.85% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.78% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 4.35% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.03% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.39% | +1.28% |