PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLI с NEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLI с NEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MLI (Mueller Industries, Inc.) and NEU (NewMarket Corporation) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MLI returned 26.81%/yr vs 9.57%/yr for NEU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLI и NEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и NewMarket Corporation (NEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLI показывает доходность 20.99%, а NEU немного выше – 21.88%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции NEU по среднегодовой доходности: 26.81% против 9.57% соответственно.

MLI

1 день
1.92%
1 месяц
-0.61%
С начала года
20.99%
6 месяцев
21.99%
1 год
87.91%
3 года*
51.41%
5 лет*
44.58%
10 лет*
26.81%

NEU

1 день
-0.82%
1 месяц
20.27%
С начала года
21.88%
6 месяцев
11.78%
1 год
30.62%
3 года*
29.52%
5 лет*
22.47%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLI и NEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLI
Mueller Industries, Inc.		20.99%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%-2.76%
NEU
NewMarket Corporation		21.88%32.28%-1.45%79.15%-6.70%-11.93%-16.48%20.01%5.52%-4.69%

Correlation

The correlation between MLI and NEU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1991 г.

0.33

The correlation between MLI and NEU shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MLI:

$10.18

NEU:

$58.30

Коэффициент P/E

MLI:

13.57

NEU:

14.29

Коэффициент PEG

MLI:

0.88

NEU:

0.50

Коэффициент P/S

MLI:

2.63

NEU:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$4.37B

NEU:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$871.92M

NEU:

$842.26M

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$1.03B

NEU:

$648.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mueller Industries, Inc.

NewMarket Corporation

Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с WLKMLI с EXPDMLI с SPYMLI с BCCMLI с LECOMLI с JEPI
Часто сравнивают с NEU:
NEU с QQQNEU с CYDNEU с MELINEU с TSMNEU с GEVNEU с QUBTNEU с UBER

Доходность на риск

MLI vs. NEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NEU
Ранг доходности на риск NEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLI c NEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и NewMarket Corporation (NEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLINEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.95

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.26

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

0.90

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

1.74

+8.57

MLI vs. NEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа NEU равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и NEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLI и NEU

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки NEU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и NEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLINEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.72%

-95.01%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-32.77%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-32.77%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-32.77%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.95%

-40.66%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.68%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-28.24%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

16.91%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и NEU

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с NewMarket Corporation (NEU) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLINEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

7.24%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.80%

25.87%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

31.15%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

26.35%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

25.05%

+10.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и NEU

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NEU в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.87%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%
NEU
NewMarket Corporation		1.38%1.64%1.89%1.62%2.70%2.33%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и NEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и NewMarket Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B20222023202420252026
1.19B
669.72M
(MLI) Общая выручка
(NEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLI и NEU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mueller Industries, Inc. и NewMarket Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
33.0%
Активы портфеля
MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

NEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

NEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

MLI and NEU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLI has higher volatility (10.51%) compared to NEU (7.24%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs NEU's -95.01%.

MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLI и NEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор