PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLFIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLFIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MLFIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLFIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		-0.48%15.08%12.35%16.29%-15.32%18.94%13.13%26.08%-7.51%20.19%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

MLFIX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.12%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.94%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2040 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с MLFIX:
MLFIX с SCHBMLFIX с SPYMLFIX с MEIIXMLFIX с MFEIXMLFIX с MINIXMLFIX с SSFNXMLFIX с TDIFX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FNGLX

Сравнение комиссий MLFIX и PDDDX

MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund

Доходность на риск

MLFIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLFIX
Ранг доходности на риск MLFIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLFIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLFIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLFIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLFIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLFIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.03

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.83

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

8.88

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLFIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLFIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLFIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLFIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между MLFIX и PDDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLFIX и PDDDX

Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		7.82%7.79%5.41%3.58%6.61%8.92%3.07%5.79%6.06%3.56%6.91%2.20%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLFIX и PDDDX

Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLFIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-18.88%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-5.29%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-16.64%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.60%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.06%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.09%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MLFIX и PDDDX

MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLFIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.43%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

3.72%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

6.65%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

13.75%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

11.45%

+2.48%