Сравнение MLFIX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.19% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 0.08% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 0.08%.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
PDAHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и PDAHX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
MLFIX
PDAHX
Сравнение MLFIX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.07 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.83 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.89 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и PDAHX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности PDAHX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.85% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и PDAHX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -15.65% | -39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -4.60% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -15.65% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -3.23% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -2.71% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.95% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и PDAHX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.87% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 3.13% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 5.78% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 6.53% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 6.40% | +7.52% |