PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAIX с JMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLAIX с JMIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLAIX (NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I) and JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MLAIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI, while JMIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, MLAIX returned 17.35%/yr vs 12.02%/yr for JMIEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLAIX charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for JMIEX.

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и JMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLAIX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у JMIEX с доходностью 33.06%. За последние 10 лет акции MLAIX превзошли акции JMIEX по среднегодовой доходности: 17.35% против 12.02% соответственно.

MLAIX

1 день
0.33%
1 месяц
7.13%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.12%
1 год
16.40%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.11%
10 лет*
17.35%

JMIEX

1 день
0.79%
1 месяц
9.89%
С начала года
33.06%
6 месяцев
36.23%
1 год
67.07%
3 года*
25.66%
5 лет*
6.36%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLAIX и JMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		6.29%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%33.47%4.06%32.39%
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		33.06%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%

Correlation

The correlation between MLAIX and JMIEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2005 г.

0.72

The correlation between MLAIX and JMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с VIGIXMLAIX с GQEPXMLAIX с ONERXMLAIX с MEIFXMLAIX с AMRGXMLAIX с POGRX
Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPHYJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с SPMO

Доходность на риск

MLAIX vs. JMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAIX c JMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAIXJMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.50

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
4.26

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.62

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

5.40

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

22.59

-20.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAIX vs. JMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа JMIEX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и JMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAIXJMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.50

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и JMIEX

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки JMIEX в -62.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и JMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLAIXJMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-62.02%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-12.56%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-15.06%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-44.85%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-49.51%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-20.17%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

3.00%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и JMIEX

Текущая волатильность для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLAIXJMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

8.00%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

16.24%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

19.40%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

19.24%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

19.44%

+4.44%

Сравнение комиссий MLAIX и JMIEX

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JMIEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и JMIEX

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности JMIEX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.02%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		17.60%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%

Часто задаваемые вопросы

MLAIX and JMIEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMIEX has higher volatility (8.00%) compared to MLAIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, MLAIX dropped -48.73% vs JMIEX's -62.02%.

JMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLAIX и JMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор