Сравнение MLAAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MLAAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.03% против 11.71% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLAAX и PROVX
И MLAAX, и PROVX имеют комиссию равную 0.93%.
Доходность на риск
MLAAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MLAAX
PROVX
Сравнение MLAAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.00 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 3.81 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MLAAX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и PROVX
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.79%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и PROVX
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -57.65% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -12.54% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -27.48% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -27.48% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -10.07% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -13.23% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.29% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и PROVX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.20% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 8.81% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 14.60% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.59% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 16.12% | +9.54% |