PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLAAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAAX с FSPGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

MLAAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLAAX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между MLAAX и FSPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.70%
310.33%
MLAAX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLAAX:

-0.26

FSPGX:

0.49

Коэф-т Сортино

MLAAX:

-0.12

FSPGX:

0.85

Коэф-т Омега

MLAAX:

0.98

FSPGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MLAAX:

-0.16

FSPGX:

0.53

Коэф-т Мартина

MLAAX:

-0.51

FSPGX:

1.78

Индекс Язвы

MLAAX:

15.33%

FSPGX:

6.96%

Дневная вол-ть

MLAAX:

31.33%

FSPGX:

25.00%

Макс. просадка

MLAAX:

-55.55%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

MLAAX:

-40.32%

FSPGX:

-10.21%

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -6.43%.

MLAAX

С начала года

-3.14%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-21.21%

1 год

-7.96%

5 лет

-0.36%

10 лет

-1.14%

FSPGX

С начала года

-6.43%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-5.63%

1 год

12.22%

5 лет

17.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLAAX и FSPGX

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLAAX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLAAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.49
MLAAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и FSPGX

MLAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и FSPGX

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.32%
-10.21%
MLAAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и FSPGX

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 8.31% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
8.35%
MLAAX
FSPGX