PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAAX с MUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLAAX с MUBFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) and MUBFX (MainStay WMC Value Fund) are both mutual funds - MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while MUBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MLAAX returned 17.44%/yr vs 13.43%/yr for MUBFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MLAAX charges 0.93%/yr vs 0.70%/yr for MUBFX.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и MUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у MUBFX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции MLAAX превзошли акции MUBFX по среднегодовой доходности: 17.44% против 13.43% соответственно.

MLAAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.23%
6 месяцев
3.82%
1 год
13.30%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.26%
10 лет*
17.44%

MUBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.71%
1 год
19.47%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.79%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLAAX и MUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		5.23%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%
MUBFX
MainStay WMC Value Fund		7.62%14.74%10.72%9.62%-4.54%28.60%13.62%31.67%-6.89%22.71%

Correlation

The correlation between MLAAX and MUBFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1995 г.

0.81

Over the past year, the correlation between MLAAX and MUBFX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

MainStay WMC Value Fund

Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с MSXAXMLAAX с VIIIXMLAAX с FRVLXMLAAX с COST
Часто сравнивают с MUBFX:
MUBFX с VNJTXMUBFX с MHCAXMUBFX с MSTIXMUBFX с EPLCXMUBFX с EPSYXMUBFX с KLGAXMUBFX с MXFIX

Доходность на риск

MLAAX vs. MUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MUBFX
Ранг доходности на риск MUBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUBFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUBFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUBFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUBFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAAX c MUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLAAXMUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.87

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.66

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.02

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

11.47

-9.36

MLAAX vs. MUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MUBFX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и MUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и MUBFX

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MUBFX в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и MUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLAAXMUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-53.31%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-6.67%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.43%

-14.19%

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-15.61%

-23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-39.31%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-1.51%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-6.16%

-32.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

1.75%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и MUBFX

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с MainStay WMC Value Fund (MUBFX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLAAXMUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

2.98%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

7.73%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

10.78%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

14.80%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

17.91%

+7.89%

Сравнение комиссий MLAAX и MUBFX

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MUBFX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и MUBFX

Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности MUBFX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.16%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%
MUBFX
MainStay WMC Value Fund		6.86%7.38%5.24%4.49%5.82%81.14%3.79%8.43%11.90%11.15%2.53%19.99%

Часто задаваемые вопросы

MLAAX and MUBFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLAAX has higher volatility (7.70%) compared to MUBFX (2.98%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs MUBFX's -53.31%.

MUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLAAX и MUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор