PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAAX с MGXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLAAX с MGXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) and MGXIX (MainStay Equity Allocation Fund) are both mutual funds - MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while MGXIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MLAAX returned 16.99%/yr vs 10.10%/yr for MGXIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MLAAX charges 0.93%/yr vs 0.12%/yr for MGXIX.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и MGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у MGXIX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции MLAAX превзошли акции MGXIX по среднегодовой доходности: 16.99% против 10.10% соответственно.

MLAAX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.16%
1 год
14.45%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.38%
10 лет*
16.99%

MGXIX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.71%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.42%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLAAX и MGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		5.46%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		11.77%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%

Correlation

The correlation between MLAAX and MGXIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г.

0.89

The correlation between MLAAX and MGXIX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

MainStay Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с MSXAXMLAAX с FRVLXMLAAX с COST
Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с MSTIXMGXIX с MXFIXMGXIX с CRARXMGXIX с MSPIXMGXIX с CONWXMGXIX с TRLIX

Доходность на риск

MLAAX vs. MGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAAX c MGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAAXMGXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.08

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.90

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.69

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

11.93

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAAX vs. MGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MGXIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и MGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAAXMGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.08

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и MGXIX

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MGXIX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и MGXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLAAXMGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-53.45%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-9.33%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.43%

-18.23%

-17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-25.63%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-34.63%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.49%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-8.41%

-30.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

2.09%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и MGXIX

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLAAXMGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.30%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.45%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.03%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

15.71%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

17.12%

+8.58%

Сравнение комиссий MLAAX и MGXIX

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MGXIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и MGXIX

Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности MGXIX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		5.47%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.11%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%

Часто задаваемые вопросы

MLAAX and MGXIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLAAX has higher volatility (3.77%) compared to MGXIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs MGXIX's -53.45%.

MGXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLAAX и MGXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор