Сравнение MLAAX с KLGAX
MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) and KLGAX (MainStay WMC Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from New York Life. Over the past 10 years, MLAAX returned 16.99%/yr vs 13.65%/yr for KLGAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MLAAX charges 0.93%/yr vs 1.02%/yr for KLGAX.
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и KLGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у KLGAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции MLAAX превзошли акции KLGAX по среднегодовой доходности: 16.99% против 13.65% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 16.99%
KLGAX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам MLAAX и KLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 5.46% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 4.46% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
Correlation
The correlation between MLAAX and KLGAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between MLAAX and KLGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLAAX vs. KLGAX — Ранг доходности на риск
MLAAX
KLGAX
Сравнение MLAAX c KLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | KLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 4.10 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | KLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и KLGAX
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки KLGAX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и KLGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLAAX | KLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -55.04% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -16.03% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.43% | -22.71% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -39.29% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -39.29% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -1.80% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -9.49% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 4.66% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и KLGAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеют волатильность 3.77% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLAAX | KLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.79% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.12% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.99% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 22.53% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 21.94% | +3.76% |
Сравнение комиссий MLAAX и KLGAX
MLAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KLGAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и KLGAX
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности KLGAX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.23% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 23.11% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MLAAX and KLGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KLGAX has higher volatility (3.79%) compared to MLAAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs KLGAX's -55.04%.
KLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLAAX и KLGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор