PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLAAX с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAAX с FBCG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

MLAAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLAAX или FBCG.

Корреляция

Корреляция между MLAAX и FBCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.09%
108.27%
MLAAX
FBCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLAAX:

-0.26

FBCG:

0.24

Коэф-т Сортино

MLAAX:

-0.12

FBCG:

0.52

Коэф-т Омега

MLAAX:

0.98

FBCG:

1.07

Коэф-т Кальмара

MLAAX:

-0.16

FBCG:

0.24

Коэф-т Мартина

MLAAX:

-0.51

FBCG:

0.76

Индекс Язвы

MLAAX:

15.33%

FBCG:

8.91%

Дневная вол-ть

MLAAX:

31.33%

FBCG:

28.96%

Макс. просадка

MLAAX:

-55.55%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

MLAAX:

-40.32%

FBCG:

-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -10.27%.

MLAAX

С начала года

-3.14%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-21.21%

1 год

-7.96%

5 лет

-0.36%

10 лет

-1.14%

FBCG

С начала года

-10.27%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-10.09%

1 год

6.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLAAX и FBCG

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLAAX и FBCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLAAX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.24
MLAAX
FBCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и FBCG

MLAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20242023202220212020
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.13%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и FBCG

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.32%
-14.76%
MLAAX
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и FBCG

Текущая волатильность для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) составляет 8.31%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
9.50%
MLAAX
FBCG