PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLAAX с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAAX с BKLC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

MLAAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLAAX или BKLC.

Корреляция

Корреляция между MLAAX и BKLC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.47%
120.87%
MLAAX
BKLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLAAX:

-0.26

BKLC:

0.54

Коэф-т Сортино

MLAAX:

-0.12

BKLC:

0.91

Коэф-т Омега

MLAAX:

0.98

BKLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

MLAAX:

-0.16

BKLC:

0.58

Коэф-т Мартина

MLAAX:

-0.51

BKLC:

2.21

Индекс Язвы

MLAAX:

15.33%

BKLC:

4.98%

Дневная вол-ть

MLAAX:

31.33%

BKLC:

19.47%

Макс. просадка

MLAAX:

-55.55%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

MLAAX:

-40.32%

BKLC:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.38%.

MLAAX

С начала года

-3.14%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-21.21%

1 год

-7.96%

5 лет

-0.36%

10 лет

-1.14%

BKLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-4.90%

1 год

10.45%

5 лет

15.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLAAX и BKLC

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLAAX и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLAAX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.54
MLAAX
BKLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и BKLC

MLAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.27%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и BKLC

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.32%
-7.78%
MLAAX
BKLC

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и BKLC

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
6.92%
MLAAX
BKLC