PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKVIX с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		1.66%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 1.11%.

MKVIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.09%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.13%
1 год
29.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с HFXIMKVIX с IDEQMKVIX с BBINMKVIX с FENI
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MKVIX и MEIKX

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MKVIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.70

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.04

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.03

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

4.53

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.70

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.39

+0.57

Корреляция

Корреляция между MKVIX и MEIKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и MEIKX

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.28%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и MEIKX

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MKVIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-56.81%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.09%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-17.50%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-5.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.51%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.52%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и MEIKX

MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKVIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.64%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.85%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.82%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.91%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.55%

-1.10%