Сравнение MKTN с KSTR
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. MKTN is actively managed, while KSTR is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.
MKTN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 32.94%
- 6 месяцев
- 38.23%
- 1 год
- 83.76%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.27% | 3.53% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 32.94% | -4.56% |
Correlation
The correlation between MKTN and KSTR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. KSTR — Ранг доходности на риск
MKTN
KSTR
Сравнение MKTN c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.00 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок MKTN и KSTR
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -66.46% | +62.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -10.98% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -38.77% | +37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 35.48% | -28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 38.31% | -31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 37.68% | -30.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и KSTR
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.50% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and KSTR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for KSTR.
MKTN is categorized as Long-Short, while KSTR is China Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and KraneShares.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор