Сравнение MKTN с JHMU
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index. MKTN is actively managed, while JHMU is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и JHMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью 1.63%.
MKTN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и JHMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.72% | 3.22% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.63% | 1.86% |
Correlation
The correlation between MKTN and JHMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. JHMU — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHMU
Сравнение MKTN c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и JHMU
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и JHMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -4.48% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.82% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и JHMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 2.85% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.06% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.06% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и JHMU
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности JHMU в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.76% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and JHMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHMU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.49% for MKTN.
MKTN is categorized as Long-Short, while JHMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Federated Hermes and John Hancock.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и JHMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор