Сравнение MKTN с HYDR
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. MKTN is actively managed, while HYDR is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и HYDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 63.57%.
MKTN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDR
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -27.06%
- С начала года
- 63.57%
- 6 месяцев
- 56.73%
- 1 год
- 142.91%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и HYDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.57% | 3.22% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 63.57% | -2.27% |
Correlation
The correlation between MKTN and HYDR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. HYDR — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYDR
Сравнение MKTN c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и HYDR
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и HYDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -89.28% | +85.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -62.44% | +61.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -64.12% | +62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и HYDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 55.53% | -48.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 47.51% | -40.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 47.51% | -40.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и HYDR
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HYDR в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 2.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and HYDR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYDR has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.51% for MKTN.
MKTN is categorized as Long-Short, while HYDR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Global X.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и HYDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор