Сравнение MKTN с FFLS
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.99%.
MKTN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -4.39%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.72% | 3.22% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.99% | -3.36% |
Correlation
The correlation between MKTN and FFLS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. FFLS — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFLS
Сравнение MKTN c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и FFLS
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -11.05% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.56% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.21% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и FFLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 9.96% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 11.40% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 11.40% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и FFLS
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FFLS в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.78% | 6.58% | 3.34% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and FFLS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.49% for MKTN.
They also come from different issuers: Federated Hermes and The Future Fund.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор