Сравнение MKTN с DECO
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 62.57%.
MKTN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 62.57%
- 1 год
- 96.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.22% | 3.22% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 62.57% | -4.70% |
Correlation
The correlation between MKTN and DECO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. DECO — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DECO
Сравнение MKTN c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и DECO
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -47.71% | +43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.94% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -11.25% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и DECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 44.04% | -37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 50.83% | -44.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 50.83% | -44.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и DECO
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DECO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.71% | 1.16% | 1.73% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and DECO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.49% for MKTN.
MKTN is categorized as Long-Short, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: Federated Hermes and State Street.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор