PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKTN с BFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MKTN и BFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MKTN

1 день
0.27%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
6.21%
С начала года
3.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BFLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTN и BFLX


Correlation

The correlation between MKTN and BFLX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

iShares Flexible Equity Active ETF

Доходность на риск

Сравнение MKTN c BFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MKTN vs. BFLX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKTN и BFLX

Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и BFLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MKTNBFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-3.85%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.37%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTN и BFLX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MKTNBFLXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

14.09%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

14.09%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

14.09%

-7.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTN и BFLX

Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF
0.00%0.00%
MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
0.49%0.51%

Часто задаваемые вопросы


MKTN and BFLX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for BFLX.

They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTN и BFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор