Сравнение MKTN с ATTR
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 4.33%.
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 4.33% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.33% | 0.58% |
Correlation
The correlation between MKTN and ATTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MKTN c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTN | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.85 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок MKTN и ATTR
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -1.76% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.11% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.18% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 2.96% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 2.96% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 2.96% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и ATTR
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and ATTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Arin Risk Advisors.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор