Сравнение MKTN с ASMH
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. MKTN is actively managed, while ASMH is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 70.49%.
MKTN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 70.49%
- 6 месяцев
- 71.75%
- 1 год
- 124.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.57% | 3.22% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 70.49% | 13.32% |
Correlation
The correlation between MKTN and ASMH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. ASMH — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение MKTN c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и ASMH
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -15.89% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -8.00% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -4.21% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 41.81% | -35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 40.23% | -33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 40.23% | -33.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и ASMH
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ASMH в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.64% | 0.19% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and ASMH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.51% for MKTN.
MKTN is categorized as Long-Short, while ASMH is Technology Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Precidian Funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор