PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKOR с BKEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Korea Active ETF (MKOR) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).

MKOR и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г.. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MKOR и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKOR и BKEM

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		29.69%70.33%-15.76%-2.16%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 6.61%.

MKOR

1 день
2.28%
1 месяц
-12.20%
С начала года
29.69%
6 месяцев
49.05%
1 год
112.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с TSMMKOR с SILJMKOR с VGTMKOR с QDVO
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO

Сравнение комиссий MKOR и BKEM

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

MKOR
Matthews Korea Active ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MKOR vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKORBKEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

1.70

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.94

2.28

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

2.64

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.27

9.80

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа BKEM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKORBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.70

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.59

+0.44

Корреляция

Корреляция между MKOR и BKEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и BKEM

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности BKEM в 1.77%

TTM202520242023202220212020
MKOR
Matthews Korea Active ETF		2.02%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Просадки

Сравнение просадок MKOR и BKEM

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и BKEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MKORBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-39.48%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-13.11%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-9.29%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-16.41%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.53%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и BKEM

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKORBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

9.18%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

14.68%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

20.08%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

18.31%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

18.87%

+5.40%