PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKGAF с TMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKGAF с TMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MKGAF (Merck KGaA) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MKGAF in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, TMO in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, MKGAF returned 7.51%/yr vs 12.29%/yr for TMO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKGAF и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck KGaA (MKGAF) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKGAF показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции MKGAF уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 7.51% против 12.29% соответственно.

MKGAF

1 день
0.04%
1 месяц
20.68%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.16%
1 год
23.37%
3 года*
-1.48%
5 лет*
0.84%
10 лет*
7.51%

TMO

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-17.31%
1 год
19.12%
3 года*
-2.59%
5 лет*
1.32%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKGAF и TMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKGAF
Merck KGaA		10.96%1.02%-3.05%-15.17%-23.86%66.27%47.91%14.16%-4.34%3.85%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		-18.32%11.78%-1.72%-3.36%-17.29%43.54%43.72%45.55%18.21%35.03%

Correlation

The correlation between MKGAF and TMO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKGAF:

$71.21B

TMO:

$176.35B

EPS

MKGAF:

$5.83

TMO:

$18.22

Коэффициент P/E

MKGAF:

28.10

TMO:

25.95

Коэффициент P/S

MKGAF:

3.40

TMO:

3.94

Коэффициент P/B

MKGAF:

2.39

TMO:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

MKGAF:

$20.97B

TMO:

$45.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKGAF:

$12.28B

TMO:

$17.81B

EBITDA (12 мес.)

MKGAF:

$6.55B

TMO:

$11.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck KGaA

Thermo Fisher Scientific Inc.

Часто сравнивают с MKGAF:
MKGAF с ENTGMKGAF с VOOMKGAF с VNRA.DEMKGAF с VUAA.L
Часто сравнивают с TMO:
TMO с DHRTMO с dhrTMO с ^SP500TRTMO с ATMO с SPYTMO с ORLYTMO с WSO

Доходность на риск

MKGAF vs. TMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKGAF
Ранг доходности на риск MKGAF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKGAF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKGAF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKGAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKGAF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKGAF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг доходности на риск TMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKGAF c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck KGaA (MKGAF) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKGAFTMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.62

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.12

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.61

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

1.37

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKGAF vs. TMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKGAF на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKGAF и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKGAFTMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MKGAF и TMO

Максимальная просадка MKGAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKGAF и TMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKGAFTMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.13%

-71.16%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.31%

-31.38%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-37.28%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-40.95%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

-40.95%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.12%

-28.28%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-18.01%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

13.99%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MKGAF и TMO

Merck KGaA (MKGAF) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что MKGAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKGAFTMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

9.94%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.18%

21.58%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

30.99%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

27.13%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

26.32%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKGAF и TMO

MKGAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKGAF
Merck KGaA		0.00%3.39%3.11%3.00%2.05%5.09%0.85%0.00%1.48%1.11%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.37%0.30%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKGAF и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck KGaA и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
5.15B
11.01B
(MKGAF) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKGAF и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck KGaA и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
59.7%
40.7%
Активы портфеля
MKGAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck KGaA сообщила о валовой прибыли в 3.08B при выручке в 5.15B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

MKGAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck KGaA сообщила об операционной прибыли в 995.77M при выручке в 5.15B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.

MKGAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck KGaA сообщила о чистой прибыли в 662.51M при выручке в 5.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

MKGAF and TMO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKGAF has higher volatility (16.13%) compared to TMO (9.94%). In terms of maximum drawdown, MKGAF dropped -50.13% vs TMO's -71.16%.

TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKGAF и TMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор