Сравнение MKGAF с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck KGaA (MKGAF) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MKGAF и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKGAF и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKGAF Merck KGaA | -16.08% | 1.02% | -3.05% | -15.17% | -23.86% | 66.27% | 47.91% | 14.83% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -4.06% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 17.66% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MKGAF показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.
MKGAF
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- -10.80%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 6.52%
VUAA.L
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKGAF vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
MKGAF
VUAA.L
Сравнение MKGAF c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck KGaA (MKGAF) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKGAF | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.14 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.65 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.13 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.63 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKGAF | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.14 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MKGAF и VUAA.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKGAF и VUAA.L
Дивидендная доходность MKGAF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKGAF Merck KGaA | 4.04% | 3.39% | 3.11% | 3.00% | 2.05% | 5.09% | 0.85% | 0.00% | 1.48% | 1.11% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MKGAF и VUAA.L
Максимальная просадка MKGAF за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKGAF и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKGAF | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -34.05% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | -11.75% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -24.36% | -25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.15% | -5.41% | -41.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -5.20% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 2.05% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKGAF и VUAA.L
Merck KGaA (MKGAF) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MKGAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKGAF | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 4.87% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 8.72% | +28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.46% | 16.07% | +33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.08% | 15.97% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.45% | 17.88% | +20.57% |