PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKGAF с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MKGAF и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck KGaA (MKGAF) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKGAF и VUAA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MKGAF
Merck KGaA
-16.08%1.02%-3.05%-15.17%-23.86%66.27%47.91%14.83%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation
-4.06%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%17.66%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, MKGAF показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.


MKGAF

1 день
1.16%
1 месяц
-19.41%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-5.33%
3 года*
-10.80%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
6.52%

VUAA.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Merck KGaA

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

MKGAF vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MKGAF
Ранг доходности на риск MKGAF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKGAF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKGAF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKGAF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKGAF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKGAF: 2323
Ранг коэф-та Мартина

VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKGAF c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck KGaA (MKGAF) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKGAFVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.14

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.65

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.13

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

8.63

-9.60

MKGAF vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKGAF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKGAF и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MKGAFVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.14

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.79

-0.65

Корреляция

Корреляция между MKGAF и VUAA.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MKGAF и VUAA.L

Дивидендная доходность MKGAF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
MKGAF
Merck KGaA
4.04%3.39%3.11%3.00%2.05%5.09%0.85%0.00%1.48%1.11%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKGAF и VUAA.L

Максимальная просадка MKGAF за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKGAF и VUAA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MKGAFVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.13%

-34.05%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.31%

-11.75%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-24.36%

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.15%

-5.41%

-41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-5.20%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

2.05%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MKGAF и VUAA.L

Merck KGaA (MKGAF) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MKGAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MKGAFVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

4.87%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

8.72%

+28.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.46%

16.07%

+33.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.08%

15.97%

+28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.45%

17.88%

+20.57%