PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJUS с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJUS с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MJUS charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности MJUS и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJUS и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-41.09%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between MJUS and DFUS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.29

The correlation between MJUS and DFUS shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJUS и DFUS

Секторы
MJUS
DFUS

Здравоохранение

14.1%
4.1%

Финансовые услуги

4.7%
20.2%

Технологии

3.6%
17.4%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
13.0%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

23.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

MJUS
14.1%
DFUS
4.1%

Финансовые услуги

MJUS
4.7%
DFUS
20.2%

Технологии

MJUS
3.6%
DFUS
17.4%

Недвижимость

MJUS
1.6%
DFUS
0.0%

Потребительский циклический сектор

MJUS
0.8%
DFUS
13.0%

Сырьевые материалы

MJUS

-

DFUS
1.1%

Коммуникационные услуги

MJUS

-

DFUS
23.5%

Потребительский защитный сектор

MJUS

-

DFUS
2.6%

Энергетика

MJUS

-

DFUS
5.3%

Промышленность

MJUS

-

DFUS
9.5%

Коммунальные услуги

MJUS

-

DFUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPY
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

MJUS vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJUS
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJUS c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MJUS vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJUSDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок MJUS и DFUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJUSDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MJUS и DFUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJUSDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.21%

—

Сравнение комиссий MJUS и DFUS

MJUS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJUS и DFUS

MJUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJUS and DFUS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for MJUS.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for MJUS.

MJUS is categorized as Cannabis, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ETFMG and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for MJUS and 0.09% for DFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJUS и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор