Сравнение MJSC с SCJ
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds. MJSC is actively managed, while SCJ is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и SCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 15.42%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCJ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам MJSC и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 15.42% | -0.06% |
Correlation
The correlation between MJSC and SCJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. SCJ — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCJ
Сравнение MJSC c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и SCJ
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и SCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -43.52% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.90% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.37% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и SCJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.43% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 15.87% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.30% | +4.33% |
Сравнение комиссий MJSC и SCJ
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и SCJ
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SCJ в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 3.62% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MJSC and SCJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
SCJ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.49% for SCJ.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и SCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор