PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJFOX с FSJPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJFOX с FSJPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MJFOX (Matthews Japan Fund) and FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, MJFOX returned 8.38%/yr vs 9.32%/yr for FSJPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MJFOX charges 1.05%/yr vs 0.11%/yr for FSJPX.

Доходность

Сравнение доходности MJFOX и FSJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MJFOX показывает доходность 16.13%, а FSJPX немного ниже – 15.65%.

MJFOX

1 день
-4.86%
1 месяц
0.97%
С начала года
16.13%
6 месяцев
15.32%
1 год
29.11%
3 года*
23.31%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.20%

FSJPX

1 день
-4.54%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.07%
1 год
32.93%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJFOX и FSJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
MJFOX
Matthews Japan Fund		16.13%22.72%16.31%25.79%-27.84%0.28%
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		15.65%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%

Correlation

The correlation between MJFOX and FSJPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.94

The correlation between MJFOX and FSJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Fund

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTX
Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с CNJFXFSJPX с JOFFSJPX с FPJAXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPCXFSJPX с FJPNX

Доходность на риск

MJFOX vs. FSJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJFOX c FSJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MJFOXFSJPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.59

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.23

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.58

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

8.84

-1.08

MJFOX vs. FSJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJFOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSJPX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJFOX и FSJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MJFOX и FSJPX

Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки FSJPX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и FSJPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJFOXFSJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-32.91%

-30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.59%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-15.45%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-32.91%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.54%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-9.75%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MJFOX и FSJPX

Matthews Japan Fund (MJFOX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJFOXFSJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.54%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

17.07%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

21.97%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

18.67%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.59%

+0.38%

Сравнение комиссий MJFOX и FSJPX

MJFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSJPX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJFOX и FSJPX

Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FSJPX в 4.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.54%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.69%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MJFOX and FSJPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MJFOX has higher volatility (9.07%) compared to FSJPX (8.54%). In terms of maximum drawdown, MJFOX dropped -63.52% vs FSJPX's -32.91%.

FSJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJFOX и FSJPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор