Сравнение MJFOX с FSJPX
MJFOX (Matthews Japan Fund) and FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, MJFOX returned 8.52%/yr vs 9.32%/yr for FSJPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MJFOX charges 1.05%/yr vs 0.11%/yr for FSJPX.
Доходность
Сравнение доходности MJFOX и FSJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MJFOX показывает доходность 16.96%, а FSJPX немного ниже – 16.24%.
MJFOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.08%
FSJPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJFOX и FSJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 16.96% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | 0.03% |
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 16.24% | 26.39% | 7.19% | 20.25% | -17.02% | 1.16% |
Correlation
The correlation between MJFOX and FSJPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.94 |
The correlation between MJFOX and FSJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJFOX vs. FSJPX — Ранг доходности на риск
MJFOX
FSJPX
Сравнение MJFOX c FSJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJFOX | FSJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.28 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.89 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJFOX | FSJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MJFOX и FSJPX
Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки FSJPX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и FSJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJFOX | FSJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -32.91% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.59% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -15.45% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -32.91% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.15% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -9.85% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.94% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJFOX и FSJPX
Matthews Japan Fund (MJFOX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJFOX | FSJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.52% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 15.40% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 20.84% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.36% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.35% | +0.50% |
Сравнение комиссий MJFOX и FSJPX
MJFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSJPX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJFOX и FSJPX
Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FSJPX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 4.52% | 5.25% | 2.26% | 4.10% | 2.28% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.67% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MJFOX and FSJPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MJFOX has higher volatility (4.91%) compared to FSJPX (4.52%). In terms of maximum drawdown, MJFOX dropped -63.52% vs FSJPX's -32.91%.
FSJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MJFOX и FSJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор